Описание книги
Отражая быстрый темп и постоянно развивающийся характер финансовой индустрии, «Справочник по высокочастотной торговле и моделированию в финансах» подробно описывает, как высокочастотный анализ представляет новые систематические подходы к осуществлению количественной деятельности с высокочастотными финансовыми данными.
Представляя новые и устоявшиеся математические основы, необходимые для анализа реалистичных рыночных моделей и сценариев, руководство начинается с представления динамики и сложности рынков фьючерсов и деривативов, а также проблемы nhtqlbyuоптимизации портфеля с использованием квантовых компьютеров. Далее в справочнике рассматривается оценка сложных параметров модели с использованием высокочастотных данных. Наконец, в справочнике основное внимание уделяется связям между моделями, используемыми на финансовых рынках, и моделями, используемыми в других областях исследований, таких как геофизика, летопись окаменелостей и исследования землетрясений. В «Справочнике по высокочастотной торговле и моделированию в финансах» также представлены:
• Вклад известных экспертов в академической, промышленной и нормативной областях.
• Хорошо структурированное описание различных методологий анализа данных, используемых для выявления новых торговых возможностей.
• Новые количественные инструменты, позволяющие решить растущие проблемы, связанные с высокочастотными данными, такие как стохастическая волатильность и отслеживание волатильности; стохастические скачкообразные процессы для книг лимитных ордеров и более широких рыночных индикаторов; и рынки опционов
• Практическое применение с использованием реальных данных, чтобы помочь читателям лучше понять представленный материал.
«Справочник по высокочастотной торговле и моделированию в финансах» — отличный справочник для профессионалов в области бизнеса, прикладной статистики, эконометрики и финансового инжиниринга. Справочник также является хорошим дополнением к курсам магистратуры и магистратуры по количественным финансам, волатильности и финансовой эконометрике.
Ионут Флореску, доктор философии, доцент-исследователь в области финансовой инженерии и директор лаборатории финансовых систем Хэнлона в Технологическом институте Стивенса. Его исследовательские интересы включают стохастическую волатильность, стохастические уравнения в частных производных, методы Монте-Карло и численные методы для стохастических процессов. Доктор Флореску является автором книги «Вероятность и случайные процессы», соавтором « Справочника по вероятностям» и соредактором « Справочника по моделированию высокочастотных данных в финансах» , опубликованных Wiley.
Мария К. Мариани, доктор философии, заслуженный профессор математических наук Шигеко К. Чана и заведующая кафедрой математических наук Техасского университета в Эль-Пасо. Ее научные интересы включают математические финансы, прикладную математику, геофизику, нелинейные и стохастические уравнения в частных производных и численные методы. Доктор Мариани является соредактором « Справочника по моделированию высокочастотных данных в финансах», также опубликованного Wiley.
Х. Юджин Стэнли, доктор философии, является заслуженным профессором Уильяма Фэрфилда Уоррена в Бостонском университете. Стэнли является одним из ключевых основателей новой междисциплинарной области эконофизики и имеет индекс Хирша ISI H = 128, основанный на более чем 1200 статьях. В 2004 году он был избран членом Национальной академии наук.
Фредери Дж. Вьенс, доктор философии, профессор статистики и математики и директор программы вычислительных финансов в Университете Пердью. Он является обладателем более двух десятков местных, региональных и национальных наград и много путешествует по всему миру, читая лекции по своим исследовательским интересам, которые варьируются от количественных финансов до климатологии и экономики сельского хозяйства. Сотрудник Института математической статистики, доктор Вьенс является соредактором « Справочника по моделированию высокочастотных данных в финансах», также опубликованного Wiley.
PDF
